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创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第二季度呈文

2018-8-6 17:35| 发布者: TarokBugs| 查看: 964| 评论: 0

摘要: 基金打点人:创金合信基金打点有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 呈文送出日期:2017年07月19日 §1 重要提示 基金打点人的董事会及董事担保本呈 ...

基金打点人:创金合信基金打点有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 呈文送出日期:2017年07月19日 §1 重要提示 基金打点人的董事会及董事担保本呈文所载质料不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司依据本基金合同规定,于2017年7月14日复核了本呈文中的财务指标、净值表示和投资组合呈文等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。  ??基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利。   ??基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应认真浏览本基金的招募说明书。 ??本呈文中财务质料未经审计。 ??本呈文期自2017年4月1日起至6月30日止。 ??   §2 基金产品概况 基金简称 聚利债券     基金主代码 001199        基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年05月15日  呈文期末基金份额总额 81,178,818.11份  投资目的 本基金在追求本金安详、保持资产活动性以及有效控制风险的根底上,通过积极主动的投资打点,力争为持有人提供较高的当期收益以及恒久不变的投资回报。  投资计谋 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深刻剖析以及对宏不雅观经济的动态跟踪,接纳久期控制下的主动性投资计谋,主要包含:久期控制、期限构造配置、信誉风险控制、跨市场套利和相对价值判断等打点技能花样,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变革停止预测,相机而动、积极调整。?回购套利计谋是本基金重要的操纵计谋之一,把信誉产品投资和回购交易联结起来,打点人依据信誉产品的特征,在信誉风险和活动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取逾额收益,或者通过回购的一直滚动来套取信誉债收益率和资金老本的利差。?当本基金打点人判断市场呈现鲜亮的趋势性投资时机时,本基金可以间接参预股票市场投资,努力获取逾额收益。在股市场投资过程中,本基金主要采纳自下而上的投资计谋,操作数量化投资技术与根本面钻研相联结的钻研方法,对以下三类上市公司停止投资:?(1)现金流富足、行业合作劣势鲜亮、具有优良的现金分红记录或现金分红潜力的优异上市公司;?(2)投资价值鲜亮被市场低估的上市公司;?(3)将来盈利程度具有鲜亮增长潜力且估值合理的上市公司。  业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其恒久均匀预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。  基金打点人 创金合信基金打点有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司     部属分级基金的基金简称 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C      部属分级基金的交易代码 001199 001200  呈文期末部属分级基金的份额总额 68,994,324.69份 12,184,493.42份  部属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其恒久均匀预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为债券型基金,其恒久均匀预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。                                                                                                                                                       §3 主要财务指标和基金净值表示 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 呈文期(2017年04月01日 - 2017年06月30日)   创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C  1.本期已实现收益 -1,276,884.18 -252,097.25  2.本期利润 87,166.76 -22,435.78  3.加权均匀基金份额本期利润 0.0012 -0.0016  4.期末基金资产净值 73,025,184.90 12,756,236.56  5.期末基金份额净值 1.058 1.047  1.上述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益程度要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价值变动收益。 3.2 基金净值表示 3.2.1 本呈文期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  创金合信聚利债券A净值表示 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率规范差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率规范差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.19% 0.24% -0.19% 0.11% 0.38% 0.13%  创金合信聚利债券C净值表示 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率规范差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率规范差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.19% 0.24% -0.19% 0.11% 0.38% 0.13%   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较       §4 打点人呈文 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离职日期    王一兵 基金经理、固定收益部总监 2015-05-15 - 13年 王一兵先生,中国国籍,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经验了各种证券市场的大幅涨跌变革,领有成熟的投资心态和丰硕的投资经历。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产打点部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金打点有限公司固定收益部负责人。相熟债券市场和固定收益产品的各种投资能力,尤其精通近两年开展迅速的信誉债,对企业信誉剖析、定价有深化独到的见解。  郑振源 基金经理 2015-05-15 - 8年 郑振源先生,中国国籍,中国人民银行钻研生部经济学硕士。2009年7月参与第一创业证券钻研所,担当宏不雅观债券钻研员。2012年7月参与第一创业证券资产打点部,先后担当宏不雅观债券钻研员、投资主办等职务。2014年8月参与创金合信基金打点有限公司,现任基金经理。  张荣 基金经理 2015-06-11 - 7年 张荣先生,中国国籍,北京大学金融学硕士,权益投资基金经理。投资中注重宏不雅观钻研,自上而下,掌握行业趋势;2004年就职于深圳银监局处置惩罚银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年参与第一创业证券资产打点部,历任金融行业钻研主管、投资主办等职务。2014年8月参与创金合信基金打点有限公司担当高级钻研员,现任基金经理。  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离职日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算的起止工夫依照处置惩罚证券行业初步工夫计算。          4.2 打点人对呈文期内本基金运作遵规守信状况说明 本呈文期内,本基金打点人严格恪守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金销售打点法子》和《证券投资基金信息披露打点法子》等有关法律法规及各项施行原则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产,在严格控制风险的根底上,为基金持有人谋求最大利益。本呈文期内,基金运作整体合法合规,未发现侵害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合合乎有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行状况 本基金打点人严格执行《证券投资基金打点公司公平交易制度领导意见(2011年修订)》,通过建设有纪律、标准化的投资钻研和决策流程、交易流程、强化事后监控及剖析技能花样等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平看待旗下打点的所有投资组合,实在防备利益输送。本呈文期,公平交易制度总体执行状况优良。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本呈文期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 呈文期内基金的投资计谋和运作剖析 二季度债券市场整体出现先熊后牛的行情,6月之前收益率大幅上行,10年国债最高上行至3.7%,而高评级信誉债也到达5%以上的程度,而6月之后收益率又从头鲜亮下行,并最终回到略高于4月份平台的程度。第一阶段的调整,主要源于4、5月份强监管和经济走暖的利空叠加震荡。4月银监会间断发文,对银行同业理财、监管套利等停止治理,市场对金融去杠杆忧愁大幅提升,银行资产端调整及负债端缺口加大,以及机构赎回带来的活动性抛售打击;4、5月份整体经济数据表示优良,短期投资数据较强,尤其是房地产投资的高位,也成为债券市场的利空因素。此外,银行同业存单大幅上行,也动员短端种类上行。第二阶段,6月初,鉴于市场利率大幅上行,稳增长和防备从事带来风险的压力提升,央行释放维稳年中资金面的信号,同时其他监管机构也释放监管缓和的信号,而6月整体经济有所走弱,债券市场收益率从头下行。信誉利差也经验先扩张后压缩的过程。二季度本基金采纳稳健投资计谋,在防备风险的同时为投资者赚取更优的收益。 4.5 呈文期内基金的业绩表示 本呈文期内,本基金A类净值增长率为0.19%,C类净值增长率为0.19%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%。? 4.6 呈文期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本呈文期内未发生间断二十个工作日呈现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合呈文                                                                                                                                                                                                                                                                      5.1 呈文期末基金资产组合状况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 16,015,584.48 16.01   此中:股票 16,015,584.48 16.01  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 74,947,510.10 74.91   此中:债券 74,947,510.10 74.91   资产撑持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.00   此中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 5,910,726.83 5.91  8 其他资产 1,172,378.78 1.17   合计 100,046,200.19 100.00   5.2 呈文期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公道价值(元) 占基金资产净值的比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 3,412,202.00 3.98  D 电力、热力、燃气及水消费和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 272,440.00 0.32  G 交通运输、仓储和邮政业 499,220.01 0.58  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术效劳业 - -  J 金融业 11,831,722.47 13.79  K 房地财富 - -  L 租赁和商务效劳业 - -  M 科学钻研和技术效劳业 - -  N 水利、环境和公共设备打点业 - -  O 居民效劳、补缀和其他效劳业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 16,015,584.48 18.67     5.3 呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601601 中国太保 36,000 1,219,320.00 1.42  2 601009 南京银行 104,607 1,172,644.47 1.37  3 600015 华夏银行 116,400 1,073,208.00 1.25  4 601328 交通银行 170,000 1,047,200.00 1.22  5 601988 中国银行 280,000 1,036,000.00 1.21  6 000001 安然银行 110,000 1,032,900.00 1.20  7 601166 兴业银行 60,000 1,011,600.00 1.18  8 601169 北京银行 110,000 1,008,700.00 1.18  9 601998 中信银行 160,000 1,006,400.00 1.17  10 600000 浦发银行 78,000 986,700.00 1.15   5.4 呈文期末按债券种类分类的债券投资组合 序号 债券种类 公道价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 4,994,500.00 5.82  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   此中:政策性金融债 - -  4 企业债券 44,994,061.60 52.45  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可替换债) 24,958,948.50 29.10  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 74,947,510.10 87.37   5.5 呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公道价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113011 光大转债 80,000 8,405,600.00 9.80  2 122112 11沪群众 60,000 6,040,200.00 7.04  3 112244 15国海债 52,090 5,198,061.10 6.06  4 122348 14北辰01 50,010 4,996,499.10 5.82  5 019546 16国债18 50,000 4,994,500.00 5.82   5.6 呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产撑持证券投资明细  本基金本呈文期末未持有资产撑持证券。 5.7 呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细  本基金本呈文期末未持有贵金属。 5.8 呈文期末按公道价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  本基金本呈文期末未持有权证。 5.9 呈文期末本基金投资的股指期货交易状况说明  本基金本呈文期未投资股指期货。 5.10 呈文期末本基金投资的国债期货交易状况说明  本基金本呈文期未投资国债期货。 5.11 投资组合呈文附注 5.11.1 2017年4月28日,招商证券股份有限公司公告称(下称"招商证券",股票代码:600999)日前收到中国证券监视打点委员会深圳监管局行政监管门径决定书([2017]16号),认定公司在2017年1月份为深圳市广众盈资产打点有限公司开立PB系统账户的尽职查询拜访中,未能发现其曾成长过股票配资业务,并未对此进一步查询拜访,排除其违法处置惩罚证券业务流动的嫌疑,以及于2016年11月30日为客户钱某某和2017年1月13日为客户徐某开立的PB系统账户存在违规行为,上述行为违背了《证券公司监视打点条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定,并依据《证券公司监视打点条例》第七十条规定,被责令改过并暂停新开户PB系统账户3个月的行政监管门径。 ??本基金投研人员剖析认为,在受四惩罚后,招商证券改过态度积极,并迅速做出反馈,查找不敷,积极整改,该事件发生后该公司运营情况正常,相关惩罚未本质影响公司的运营情况,公司实际信誉风险程度未发生基本扭转。本基金基金经理按照基金合同和公司投资打点制度,在投资授权范围内,经正常投资决策步伐对"12招商01"停止了投资。 ??2017年5月19日,?国海证券股份有限公司(下称"国海证券",股票代码:000750)收到中国证券监视打点委员会《限制业务流动、责令增多内部合规查抄次数事先告知书》(机构部函〔2017〕1260号),认定公司存在内部打点凌乱、合规风控失效、资产打点业务运作违规等违规行为,并依照《证券公司监视打点条例》第七十条的规定,拟作出在行政监视打点门径正式下发之日起一年内,暂不受理债券承销业务有关文件,暂停资产打点产品立案,暂停新开证券账户;责令增多内部合规查抄次数等监视打点门径决定。 ??2016年9月30号,国海证券收到全国股转公司〔2016〕315号文,认定公司在《浙江鑫甬生物化工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让尽职查询拜访呈文》、《关于引荐浙江鑫甬生物化工股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的引荐呈文》中存在未勤勉尽责的行为,违背了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行》第17条、《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行〉》第四十二条的规定,依据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行〉》第6.1条的规定,国海证券被要求提交书面答允的监管门径。 ??本基金投研人员剖析认为,在受四惩罚后,国海证券改过态度积极,配资入门,并迅速做出反馈,查找不敷,积极整改,该事件发生后该公司运营情况正常,相关惩罚未本质影响公司的运营情况,公司实际信誉风险程度未发生基本扭转。本基金基金经理按照基金合同和公司投资打点制度,在投资授权范围内,经正常投资决策步伐对"15国海债"停止了投资。 5.11.2 本呈文期内,未呈现基金投资的前十名股票超过股票备选库的状况。 5.11.3 其他资产形成 序号 名称 金额(元)  1 存出担保金 42,098.01  2 应收证券清算款 157,420.92  3 应收股利 -  4 应收利息 972,719.86  5 应收申购款 139.99  6 其他应收款 -  7 其他 -  8 合计 1,172,378.78   5.11.4 呈文期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 代码 名称 公道价值(元) 公道价值占基金资产净值比例(%)  1 128012 辉丰转债 4,028,800.00 4.70  2 110032 三一转债 3,564,000.00 4.15  3 110031 航信转债 2,068,800.00 2.41  4 110033 国贸转债 1,184,200.00 1.38  5 128010 顺昌转债 1,105,427.40 1.29  6 113008 电气转债 1,038,600.00 1.21  7 128013 洪涛转债 1,017,052.00 1.19  8 127003 海印转债 1,016,500.00 1.18  9 132004 15国盛EB 936,200.00 1.09  10 110030 格力转债 592,835.40 0.69   5.11.5 呈文期末前十名股票中存在畅通受限状况的说明  本基金本呈文期末前十名股票不存在畅通受限的状况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             §6 开放式基金份额变动 单位:份 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C  呈文期期初基金份额总额 77,021,417.03 14,675,160.83  呈文期期间基金总申购份额 267,166.06 47,365.32  减:呈文期期间基金总赎回份额 8,294,258.40 2,538,032.73  呈文期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -  呈文期期末基金份额总额 68,994,324.69 12,184,493.42   §7 基金打点人运用固有资金投成本基金状况 本基金无基金打点人运用固有资金投成本基金的状况。                                                                                                              §8 影响投资者决策的其他重要信息             8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本呈文期内未呈现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》; ??2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》; ??3、创金合信聚利债券型证券投资基金2017年第二季度呈文原文。 9.2 寄存地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 创金合信基金打点有限公司 二O一七年七月十九日


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