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对股指期货套利投资策略做出的分析!

bbshao 2019-7-11 17:50 336人围观 配资入门

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  1.跨市套利的投资策略

  当股指期货的实际价格与股指期货的合理价格产生严重偏差时,同时此偏差大于投资者同时参与股票现货市场和股指期货市场的交易成本时,投资者可进行跨股票现货市场和股指期货市场的套利交易,以赚取无风险的利润(这种交易策略又称为指数套利)。

  在股指期货市场成立初期或市场不成熟时,跨市套利的情况较为普遍,套利者其实是利用市场在信息传输上的低效率来获得利润的。在市场高效运作的情况下,套利的机会越来越少,如美国S&P500股指期货价格,通常位于其理论价值的上下0.5%幅度内波动。

  2.跨期套利的投资策略

  跨期套利是指利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易从中获利,具体操作又分为多头跨期套利和空头跨期套利。

  当投资者对市场持乐观态度时会采用多头跨期套利的方法。当股票市场趋势向上时,交割月份较远的股指期货合约价格会比近期月份合约股指期货的价格更易迅速上升,多头跨期套利者卖出近期月份合约买入远期月份合约获利。相反,在股票市场趋势向下时,套利者买进近期月份的股指期货合约,卖出远期月份的股指期货合约进行空头套期获利。

  3.跨品种套利的投资策略

  跨品种套利是套利者在两个交易所对两种类似的股指期货品种同时进行方向相反的交易。

  套利者进行跨品种套利交易时,着眼点不在于股票市场上涨或下跌的整体运动方向,关键是相对于另一种股指期货合约而言,某种股指期货合约在多头市场上是否上涨幅度较大或在空头市场中下跌幅度较小。如果是,该种股指期货合约就被视为强势合约。

  以上是对股指期货套利投资策略做出的分析,希望可以对大家有所帮助!


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