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新手操作原油期货配资技巧有哪些?

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  在期货市场,操作原油期货配资技巧有哪些?接下来看看极酷区股票配资网的风控如何解读:
          一、当日冲销套利交易的成交技巧
          目前市场有1种盛行的当日对冲套利,即做多1个比较强的品种同时做空1个比较弱的品种,并在当日的随后某个时间进行同时平仓获取利润。
          比如:2014年5月22日早盘时,采用“多铁矿石空螺纹”套利交易。
          由于铁矿石和螺纹的最小变动单位均是1元/吨,但两个品种的价格差异很大,铁矿石变动1个单位时,投入的头寸价值将变化1.399%(假设期货配资保证金比例为10%),而螺纹变动1个单位时,投入的头寸价值仅变化0.325%。

          差异是明显的,这种情况下,1般应该先去交易单位变动占品种价格比例大的品种——铁矿石,成交后马上以现价成交另1品种——螺纹,这样可以避免因单位变动产生的“滑价”带来不必要的损失,特别是在当日对冲这样的环境下。
          另外,如果2个品种之间的成交活跃程度差异较大时(比如胶板对纤板,塑料对PVC),应先去成交相对不活跃的品种,即先成交纤板或PVC,然后马上再现价成交活跃的品种胶板或塑料。
          这样可以避免因成交时间差带来的活跃品种过快跳动变化造成的不必要损失。
          二、利用技术面的差异进行套利
          技术面状态的表现主要体现在K线(及其组合)和均线系统上面,这两个技术工具是比较有效的。
          1种情况是对于同类型(关联性比较大)的品种间,若出现品种A在中短期等均线上方,且均线系统呈同向发散状态,而另1品种B与中短期均线交织,均线系统也呈交织状态,则应采取“多A空B”的套利策略。
          如2014年4月至5月份的豆粕与豆油品种之间的情况。
          另1种情况,若某1段时期的K线(组合),品种A连续呈阳K线或者阳K线所占比例非常大,同时品种B没有这种现象,甚至是阴K线占比较大,那么可应采取“多A空B”的套利策略。
          如2014年5月9日至14日之间的pta品种走出4连阳K线,而甲醇品种仅走出“2阳加2十字星”的K线组合且重心仅小幅走高,这说明此期间,多头作用在pta上的力量相对比较大,因此也就导致了后期pta明显比甲醇进1步反弹的幅度比较大。
          三、期货配资市场仓单限制带来的套利机会
          期货配资市场存在交割制度,同时也就存在仓单概念。
          仓单是未交割但预备进行交割而注册存放在交易所指定地方的“保证(质量品级)货物”,同时交易所对各品种仓单的有效期是有1定规定的,特别是期货农产品(000061,股吧)或化工品等保质期比较短的商品。
          比如,塑料的仓单1般要求在2014年3月份进行注销,那么由于目前塑料期货配资的主力合约1般表现在“1月、5月、9月”上,因此,1般情况下对于1月合约的塑料来说,压力是最大的。
          那么就可能会造成当时1月合约与5月合约之间的价差出现特殊的变化,比如5月对1月的价差持续扩大,并超越历史最大范围。
          比如:在2010年12月份的时候,塑料期货配资1105合约对1101合约的价差就1度达到1400元/吨以上,明显超越常规的价差区间。
          四、主力合约更换过程的套利机会
          当市场资金开始移仓到远月下1主力合约时,由于资金冲击的作用,期货配资价格经常会被短期非理性推动,从而造成当前主力合约与下1主力合约之间价差的非理性变化。
          这时候1般也就存在短期的套利机会。
          如2014年6月上旬郑糖期货配资价格下跌过程中,由于市场资金向1501期货合约移仓,导致1501期货合约的下跌调整相对1409期货合约来得更大些,进而导致郑糖期货配资1501合约对1409合约的价差由2019年5月20日的399元/吨左右缩小到2014年6月13日的280元/吨左右,从而此期间存在“空1多9”的短期套利机会。
          1般而言,农产品和化工品因其主力合约主要分布在“1,5,9”3个合约上,在换月过程中,经常会出现这样的短期套利机会。
          而金属(铜、锌、铝等)因1个月换月1次,这样的套利空间相对比较小,但也是经常存在的。
          在捕捉这样的套利机会时:
          1方面考虑操作的周期是短期的,无论最后结果是否盈利都不能持仓过久;
          另1方面结合考虑两个目标合约的“供求”属性,如上述的郑糖“空1多9”套利机会,属于短期机会,从更大的角度来说,因1501合约所处的供求状态可能比1409期货合约来得偏紧,事实上280元/吨左右的价差应该存在“多1空9”的套利机会。
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